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2016年3月26日 星期六

奧斯卡影片人物原型 紐約華裔數學天才 《大空頭》反映金融危機內幕 取材自華爾街真實「寬客」

奧斯卡影片人物原型 紐約華裔數學天才

《大空頭》反映金融危機內幕 取材自華爾街真實「寬客」

改編《大空頭》的劇作家Charles Randolph(中)在奧斯卡頒獎典禮現場。(Christopher Polk/Getty Images)
改編《大空頭》的劇作家Charles Randolph(中)在奧斯卡頒獎典禮現場。(Christopher Polk/Getty Images)
 
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【大紀元2016年03月01日訊】(大紀元記者施萍綜合報導)2月28日,美國第88屆奧斯卡獎開獎。反映2008年金融風暴的華爾街內幕喜劇片《大空頭》,獲得了「最佳改編劇本」獎。這部電影改編自紐約州暢銷小說作家麥克爾· 劉易斯(Michael Lewis)的同名非虛構小說。小說原型中,有一名來自中國上海的數學天才徐尤金(音譯,Enguene Xu)。
故事講述的是2007-08年間,華爾街四名投資人預測美國房市即將崩盤,於是賭注信用違約掉期(Credit Default Swap,CDS)的金融產品。當市場真的像他們下的賭注那樣潰瀉時,他們就賺爆了。
而準確預測這個詭異的市場走向的人,就是德意志銀行的「量化分析師」,俗稱「寬客」(Quant)的徐尤金。
徐尤金畢業於上海復旦大學,曾獲得過全國奧數二等獎。他1992年從加州大學洛杉磯分校博士畢業後,先後供職於摩根斯坦利、摩根大通銀行等公司,2000年到2010年在德意志銀行工作。
他通過配對買方和賣方創建了第一個「債務擔保證券」(Collateralized Debt Obligation,CDO)市場。金融風暴前夕,正是他做的量化模型發現了「債務擔保證券」存在著巨大的違約風險,預測到了金融危機是不可避免的。
所以他的同事——德意志銀行交易員利普曼(Greg Lippmann)和其他三個相信徐的人買空賣空CDS。
按照網上金融人士的比喻,這件事情就好像你給一個要死的「人」買「人壽保險」一樣。故事中的四名主人公賭定了這個「人」(CDO)要死了,他們自己沒有CDO,但是他們購買了大量這個「人」的「人壽保險」。
雖然短期內他們支付了保險金,但是當CDO的市場像徐尤金預測的一樣——「死掉」的時候,他們就狂賺了一把賠償金。比如,其中一人投資11萬美元,轉手即賺到了1.2億美元。
徐尤金於2010年離開德意志銀行,與朋友創辦了一家投資公司。利普曼曾說徐是個「天才」:「他對他說的每一個硬數據負責。」無疑的,徐當時是華爾街身價最高的分析師。
責任編輯:艾倫

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